Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору icon

Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору



НазваниеБизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору
Дата конвертации24.07.2012
Размер46,84 Kb.
ТипИсследование
скачать >>>

Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору.

Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю., Бондарчук П.К., Попова Е.С.

Введение

Современный уровень развития российского банковского сектора отражает сложившийся характер структурных преобразований в экономике и возрастанием конкуренции. Степень устойчивости банковского сектора характеризуется рядом показателей.

В связи с этим большой практический интерес представляет проведение комплексного исследования банковского сектора, определения характерных для российских банков стратегий в тот или иной период и оценки перспектив и устойчивости их развития. Вашему вниманию представляется доклад на тему «Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору»





В работе проводится анализ стереотипов поведения российских коммерческих банков и выделение групп потенциально неприверженных банков. Выборка состоит из 687 российских коммерческих банков. Временной период охватывает 16 кварталов: с января 2006 года по декабрь 2009 года. Информационная база содержит официальные данные Банка России и Центра экономического анализа агентства «Интерфакс» (ЦЭА Интерфакс).

Исследование включает в себя реализацию несколько этапов. Во-первых, используя данные Банка России, были отобраны количественные показатели, характеризующие работу банка [7]. При этом выбранные показатели также отражают влияние кризисных явлений на деятельность банков.

Во-вторых, определены бизнес-модели банков. Для этого используется метод динамической кластеризации банков. Данный метод позволяет сравнить бизнес-модели банков в докризисный период времени и стереотипы поведения банков, которые они выбирают в условиях кризиса на основе модифицированной модели CAMEL. В работе проведен комплексный анализ бизнес-моделей, выбираемых российскими банками, на основе системы показателей, учитывающей структуру операций банков, уровень финансового посредничества, достаточности капитала и ликвидности, а также качество кредитного портфеля.



Было исследовано, как часто банки меняют свои бизнес-модели. Этот анализ лег в основу выделения устойчивых групп банков. Анализ проводился с учетом разделения банков на группы по размеру активов с использованием распределения Ципфа-Парето, что позволяет учесть различия в выборе стратегий поведения крупных, средних и малых банков [6].



В результате использования метода динамического анализа бизнес-моделей выявлено 30 различных стереотипов поведения российских банков. Разброс банков по бизнес-моделям получился весьма существенным. Первые по численности 10 бизнес-моделей включают 93,66% всех банков.



Рисунок 1. Распределение российских коммерческих банков по бизнес-моделям

Было выявлено, что каждый из первых 4 бизнес-моделей содержит более 70% наблюдений, а в сумме на них приходится около 79% банков.


Далее приведены характеристики 4 доминирующих бизнес-моделей.



Рисунок 2. Компоненты системы CAMELFS для 4-х наиболее распространенных бизнес-моделей

Первая бизнес линия характеризуется достаточно высокими показателями достаточности капитала (более 18%) и запасом ликвидности (значение для паттерна 0,4467). В целом можно отметить, что банки, стабильно придерживающиеся данного паттерна, занимаются традиционными банковскими операциями. Принимают средства во вклады и кредитуют население и(или) реальный сектор (отношение депозитов к кредитам на уровне 72,47%), может быть, в какой-то степени, в ущерб прибыльности, которая для данного паттерна не очень велика (5,6%). Около 6% валюты баланса сформированы за счет нерезидентов. Активность на рынке акций не высокая.

Банки данного паттерна достаточно однородны по своим характеристикам. Всего таких банков 13, около половины (7 из 13) – это банки первой сотни (почти все входят в тридцатку по размеру активов), с весьма активной программой по привлечению вкладов населения, с узнаваемыми брендами, позволяющими даже в кризисные периоды сохранять доверие большей части клиентов. Кредитные программы также весьма активны, банки имеют развитые филиальные сети, предпочитают сохранять более высокую долю традиционных банковских услуг. Оставшиеся банки группы – средние и малые банки, преимущественно обслуживающие корпоративных клиентов (отраслевая или региональная специализация).

Вторая бизнес линия имеет достаточность капитала выше, чем у первой (19,69%), что совершенно не сказывается на прибыльности. Наоборот, рентабельность операций возрастает (но не значительно) по сравнению с первой бизнес линией. В целом, стоит отметить, что вторая бизнес линия не существенно отличается от первой.

Третья бизнес линия характеризуется высокой достаточностью капитала и относительно более низким по сравнению с предыдущими паттернами отношением полученных депозитов к кредитам (около 69%). Банки данного паттерна совершенно не используют средств нерезидентов (вероятнее всего, просто не имеют к ним доступа) и не вкладываются в ценные бумаги.

Четвертая бизнес линия демонстрирует достаточно средние показатели достаточности капитала и отношения депозитов к кредитам, сочетаются с низким уровнем ликвидности (0,39), весьма скромными значениями показателя прибыльности (6,8%) и очень высокой долей нерезидентов в пассивах. Причем эта бизнес линия показала, что она является достаточно распространенной, а для 1-го банка устойчивым на протяжении всего рассматриваемого периода («Международный банк Азербайджана – Москва»).

На следующем этапе работы в соответствии с определенными бизнес линиями выявлены траектории поведения коммерческих банков, что позволило определить, в зависимости от частоты смены бизнес-моделей, 4 агрегированные группы банков (абсолютно приверженные, полу-приверженные, неприверженные и абсолютно неприверженные). Распределение банков по таким группам показано в таблице 2.



Таким образом, очевидно, что большая часть российских коммерческих банков за последние 16 кварталов попадает в категорию полу-приверженных (около 61% всех банков), а также велика доля «неприверженных» банков (31% выборки). Максимальное количество смен бизнес-моделей за период наблюдения в 16 кварталов – 12. Около 63% банков можно отнести к приверженным категориям (4 и менее смен паттернов). Кроме того, на достаточно длительном временном промежутке (4 года), включающем в себя и период финансового кризиса, присутствуют банки, стабильно придерживающиеся одной единственной бизнес-модели (таких около 3% выборки).







Заключение

Таким образом, проведение динамического анализа паттернов поведения российских коммерческих банков позволило нам оценить сходства и различия в динамике функционирования российских банков, оценить особенности функционирования различных типов банков, выявить общие траектории развития, а также определить банки, которые являются источниками повышенной волатильности банковского сектора.












Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconМодели карьерного успеха руководителей в российских бизнес-организациях1
Среди барьеров социально-культурного характера, на наш взгляд, высокую значимость имеют характеристики карьерного продвижения в бизнес-организациях:...
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconМодели карьерного успеха руководителей в российских бизнес-организациях1
Среди барьеров социально-культурного характера, на наш взгляд, высокую значимость имеют характеристики карьерного продвижения в бизнес-организациях:...
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconВ. М. Кац
Приведено информационное обеспечение экономического анализа, типология видов и методология анализа при кахд. Показана структура комплексного...
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconФормирование современной системы ипотечных банков в России
Организационная структура ипотечных банков (на примере развития системы ипотечных банков в Западной Европе)
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconАнализ деятельности российских зарубежных банков в 90-х годах XX века
История создания, становления и развития российских загранбанков, основные направления их деятельности 9
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconВведение
Некоторые из банков уже прекратили свою деятельность, объявив о своём банкротстве, большинство российских банков испытывают большие...
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconСоциальная практика трудовой деятельности российских бизнес-организаций
Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Социальная практика трудовой деятельности российских бизнес-организаций // Современный...
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconСоциальная практика трудовой деятельности российских бизнес-организаций
Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Социальная практика трудовой деятельности российских бизнес-организаций // Современный...
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconМодели социальной организации российских фирм Балабанова Е. С., Эфендиев А. Г. (Гу-вшэ)
Балабанова Е. С., Эфендиев А. Г. Модели социальной организации российских фирм // XI международная научная конференция по проблемам...
Бизнес-модели российских банков: типология, структура, приверженность выбору iconМодели социальной организации российских фирм Балабанова Е. С., Эфендиев А. Г. (Гу-вшэ)
Балабанова Е. С., Эфендиев А. Г. Модели социальной организации российских фирм // XI международная научная конференция по проблемам...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы