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Universitй Paris I panthйon-Sorbonne Introduction а l’йconomйtrie financiиre appliquйe



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Universitй Paris I Panthйon-Sorbonne


Introduction а l’йconomйtrie financiиre appliquйe

Sйminaire du DEA Monnaie-Finance-Banque

Bertrand MAILLET et Thierry MICHEL


Annйe universitaire 1999-2000

(Premier semestre)





Introduction а lйconomйtrie financiиre appliquйe

Bertrand MAILLET et Thierry MICHEL

(version 02 : 09 1999)


Maоtre de confйrences а l'universitй PARIS I (TEAM-CNRS), consultant chez A.A.Adcisors - groupe ABN-AMRO

Chargй de mission а la DP – chercheur associй (TEAM-CNRS)


Prйsentation du sйminaire :

L'objet de ce sйminaire est de fournir aux йtudiants une introduction aux mйthodes quantitatives en finance. Chaque sйance de 3 heures comporte une partie thйorique, puis un commentaire de programme, et enfin un exercice d'application а rйaliser en sйance, sur machine, par les йtudiants. Les applications sont programmйes sous le logiciel Gauss; une initiation а ce logiciel йtant effectuйe lors des deux premiиres sйances de cours. Aprиs des rappels d'йconomйtrie gйnйrale, le cours mettra l'accent sur les particularitйs des variables financiиres, notamment en ce qui concerne la dynamique du risque. Quelques exemples d’utilisation de la cointйgration en finance seront abordйes ensuite. Enfin, le sйminaire se conclura par l’йtude des principaux modиles d'йvaluation des actifs, CAPM et APT pour les actions, modиles de diffusion pour les produits dйrivйs et taux d'intйrкt.


Plan du Sйminaire :


Dйbut des sйminaires : semaine du 4 Octobre 1999.

Examen : premiиre semaine de Janvier 2000.

Mйmoire а rendre pour le 15 Fйvrier 2000.



- Sйance 1 : Introduction au logiciel Win-Gauss (I)

 structure du langage, inclusion de sources, commandes de base

- Sйance 2 : Introduction au logiciel Win-Gauss (II)

 manipulation de donnйes, de fichiers, graphiques


- Sйance 3 : Rappels dйconomйtrie (I)

 Mйthode d’estimation et infйrence : MCO, MCG, MV et tests d’hypothиses

- Sйance 4 : Rappels dйconomйtrie (II)

 Hйtйroscйdasticitй et autocorrйlation : tests et correction des estimateurs

- Sйance 5 : Statistiques descriptives et sйries temporelles

 moments, densitй de probabilitй, tests d'ajustement, autocorrйlogramme, ARMA

- Sйance 6 : Modйlisation et estimation du risque financier (I)

 description des modиles GARCH et optimisation numйrique

- Sйance 7 : Modйlisation et estimation du risque financier (II)

 variantes et applications

- Sйance 8 : Causalitй, ordre dintйgration et stationnaritй des sйries financiиres

 causalitй Granger-Sims, ordre d'intйgration, tests de racine unitaire

- Sйance 9 : Application de la cointйgration aux variables financiиres

 mйthode d'Engle-Granger, de Johansen, VECM, application : DDM

- Sйance 10 : Estimation de modиles dйvaluation en temps discret (I);

 CAPM, coupe transversale et longitudinale, coefficients variables

- Sйance 11 : Estimation de modиles dйvaluation en temps discret (II);

 analyse en composantes principales, APT

- Sйance 12 : Estimation de processus de diffusion

 simulation de processus stochastiques, calibration, pricing


Lieu et horaire de cours :


La salle de cours est le laboratoire d'йconomйtrie de la Maison des Sciences Economiques (RDC, а cфtй de la bibliothиque). Les sйminaires auront lieu :

 les mercredi entre 18h00 et 21h00 (premier groupe);

 les jeudi entre 18h00 et 21h00 (second groupe).

Un polycopiй de cours vous sera distribuй а chaque dйbut de sйance.


Livres de rйfйrences :


 Pour les rйfйrences sur le logiciel Gauss :

Cf. “ Guide de Gauss ” infra.

 Pour les rйfйrences gйnйrales en statistiques et йconomйtrie :

 Bresson G. et A. Pirotte, (1995),

Economйtrie des sйries temporelles : thйorie et applications, PUF, 658 pages.

 Hamilton J., (1994),

Times Series Analysis, Princeton, 799 pages.

 Greene W., (1995),

Econometric Analysis, Third edition, MacMillan Editor, 791 pages.

 Tassi Ph., (1992),

Mйthodes statistiques, Economica, collection ESA, 474 pages.

 Pour les rйfйrences en йconomйtrie de la finance :

 Campbell J., A. Lo et A. C. MacKinlay, (1997),

The Econometrics of Financial Markets, Princeton, 611 pages.

 Gouriйroux Ch., (1992),

Modиles ARCH et applications financiиres, Economica, 288 pages.

Des complйments de bibliographie vous seront fournies lors de chaque sйance.






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