Министерство экономического развития Российской Федерации icon

Министерство экономического развития Российской Федерации



НазваниеМинистерство экономического развития Российской Федерации
страница1/2
Иванов В.В
Дата конвертации21.08.2012
Размер459,09 Kb.
ТипПрограмма курса
скачать >>>
  1   2

Министерство экономического развития Российской Федерации




Государственный университет-

Высшая школа экономики



Факультет Экономики


Программа дисциплины

“Банковский менеджмент”



для направления 080100.68 –Экономика

подготовки магистра


Авторы программы:

Иванов В.В., Зубов С.А., Бондарчук П.К., Шальнов П.С., Красавин А.В.


Рекомендовано секцией УМС Одобрена на заседании

Секция «Конкретная экономика» кафедры банковского дела
«17» декабря 2008г. «26» ноября 2008г.
Председатель С.Н. Смирнов Зав. кафедрой В.М. Солодков
__________ _____________



Утверждено УС факультета

Экономики

Ученый секретарь

Т.А. Протасевич


________________

«___»__________ 200_ г.




Москва, 2008


  1. Пояснительная записка.


Курс «Банковский менеджмент» изучается на первом курсе магистратуры по программе «Банки и банковская деятельность» и предполагает знание студентами базовых разделов банковского дела, таких как: учет, анализ и аудит банковской деятельности; организация кредитования в банке; платежные системы и организация расчетов; ресурсная база банка; правовое регулирование банковской деятельности.

Вопросы специфической профессиональной деятельности в работе коммерческого банка являются важными в организации банковской деятельности. Данный курс охватывает основные вопросы управления коммерческим банком: организация банковской деятельности, управление капиталом, ликвидностью и эффективностью банковской деятельности, а также банковский маркетинг.

Программа курса построена таким образом, чтобы, систематизируя аспекты банковского менеджмента, создать у магистров целостное представление об управлении коммерческим банком.

Основными задачами изучения курса являются:

  • изучение важнейших аспектов и специфики организации внешнего и внутреннего управления коммерческими банками в связи с природой и характером выполняемых ими операции;

  • обучить студентов основам анализа работы в коммерческом банке;

  • научить студентов проводить финансовый анализ банка в процессе управления;

  • изучить вопросы управления рисками в банке и эффективностью банковской деятельности;

  • рассмотреть организацию маркетинга в банке.


Процесс обучения: занятия проходят в форме лекций, с элементами живого обсуждения и разбора практических вопросов на семинарских и практическом занятиях, что требует хорошей самостоятельной работы и активности студентов на занятиях.


II. Тематический план учебной дисциплины


п/п



Перечень тем (разделов)

Всего часов

Аудиторные часы

Самостоятел.

работа

Лекции

Семинары (практические занятия)

1

2

3

4

5

6



Раздел I. Организация банковской деятельности.

135

40

8

87

1

Тема 1. Цели создания банка. Банковская деятельность как часть национальной экономики

6

2




4

2

Тема 2. Что нужно для создания банка?

6

2




4

3

Тема 3. На чем может заработать банк?

6

2




4

4

Тема 4. Затраты на создание банковского бизнеса.

5

2




3

5

Тема 5. Подбор персонала. Организационные структуры банка. Проблемы. Возможности. Оптимизация.

6

2




4

6

Тема 6. Основные операции банка. Ресурсная база

6

2




4

7

Тема 7. Основные операции банка. Активные операции.

12

4




8

8

Тема 8. Основные операции банка. Забалансовые операции.

6

2




4

9

Тема 9. Капитальная база банка. Достаточность капитала. Финансовый результат. Управление капиталом банка.

16

4

2

10

10

Тема 10. Ликвидность банка. Управление ликвидностью банка.

16

4

2

10

11

Тема 11. Риски активных операций. Кредитный риск. Фондовый риск. Управление кредитным риском

6

2



4

12

Тема 12. Управление рисками банка. СВК

6

2




4

13

Тема 13. Регулирование деятельности банка. Нормативные требования.

16

4

2

10

14

Тема 14. Финансовый анализ банка в процессе управления

16

4

2

10

15

Тема 15. Управление разными типами банков

6

2




4




Раздел II. Управление капиталом банка

74

24

4

46

1

Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. Оценка достаточности капитала по рыночным рискам.

20

6

2

12

2

Тема 2. Оценка достаточности капитала по кредитным рискам

18

4




14

3

Тема 3. Подходы к определению требований по капиталу по операционным рискам. Организация управления операционными рисками в коммерческом банке.

16

4

2

10

4

Тема 4. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала в коммерческих банках

12

6




6

5

Тема 5.Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления капиталом банка

8

4




4



Раздел III. Управление ликвидностью коммерческого банка

50

22

6

22

1.

Тема 1. Методы оценки и управления ликвидностью. Их преимущества, недостатки, эволюция.

8

4

2

2

2.

Тема 2. Механизм управления ликвидностью и банковская система управления рисками.

12

4

2

6

3.

Тема 3. Механизм управления ликвидностью банка и его составляющие.

14

6

2

6

4.

Тема 4. Регулирование ликвидностью.

8

4



4

5.

Тема 5. Современные тенденции. Изменение российской и мировой финансовых систем.

8

4




4




Раздел IV. Управление эффективностью банка

48

20




28

1

Тема 1. Методология оценки эффективности


12

6




6

2

Тема 2. Финансовый реинжиниринг

12

6




6

3

Тема 3. Трансфертное ценообразование


12

4




8

4

Тема 4. Применение средств комплексной автоматизации

12

4




8




Раздел V Банковский маркетинг

51

22

6

23

1

Тема 1. Введение в маркетинг. Организация банковского маркетинга

6

4




2

2

Тема 2. Сегментирование рынка банковских услуг

12

4

2

6

3

Тема 3. Поведение потребителей банковских услуг

12

6

2

4

4

Тема 4. Ценообразование банковских продуктов

8

2

2

4

5

Тема 5. Выбор и реализация банковской стратегии. Маркетинговое планирование

8

4




4

6

Тема 6. Реклама и продвижение банковских услуг

5

2




3




Раздел VI. Управление коммерческим банком

20




12

8




Итого

378

128

36

214



III. Формы контроля

Формами текущего контроля для проверки степени усвоения материала по разделу «Организация банковской деятельности» является реферат; по разделу «Управление капиталом банка» - эссе; по разделу «Управление ликвидностью коммерческого банка» - домашнее задание; по разделу «Банковский маркетинг» - контрольная работа, а также оценки за практическую работу на семинарских (практических) занятиях.

Изучение курса завершается сдачей комплексного экзамена.

Итоговая оценка (Оит) определяется как средне взвешенная оценка за реферат (Ор), эссе (Оэ), контрольную работу (Ок), домашнее задание (Од), за работу на семинарских занятиях (Ос) и экзамена (Оэ).

Удельный вес каждой формы контроля составляет:

Реферат – 0,20

Эссе – 0,10

Контрольная работа – 0,05

Домашнее задание – 0,05

Работа на семинарах – 0,10

Экзамен – 0,50

Оит=0,20*Ор+0,10*Оэ+0,05*Ок+0,05*Од+0,10*Ос+0,50*Оэ


IV. Литература по курсу

Базовая:

  1. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002

  2. Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001

  3. П.К. Бондарчук Управление капиталом (собственными средствами) банка. Учебное пособие., М.: ГУ-ВШЭ, 2007г.

  4. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004

  5. Положение Банка России от 26.03.2004г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

  6. Положение Банка России от 26.03. 2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам».

  7. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития Мирового банка, 1997.

  8. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management. Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 г.

  9. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М., Инфра-М, 1995.

  10. Куршакова Н.Б. Банковский маркетинг. СПб., «Питер», 2003.



Дополнительная:


  1. Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.

  2. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.

  3. К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.

  4. Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.

  5. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996

  6. Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001

  7. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь, УМЦ Банка России, 2003

  8. Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001

  9. Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.

  10. Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.

  11. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.

  12. Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.

  13. Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.

  14. Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk Management In Banking. The Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin. London. 1996.

  15. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004.

  16. Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.

  17. Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004

  18. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001

  19. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.

  20. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.

  21. Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.

  22. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.

  23. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая аналитическая разработка - Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001 г.

  24. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. - СПб: Питер, 2001

  25. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Москва, Глобус, 2004

  26. Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: Catallaxy, 1994.

  27. Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985.

  28. Чернов М. Управление банком: гарантированный подход / / Банковские технологии. №4. 1997.

  29. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.

  30. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003 г.

  31. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002



V.Содержание программы


Раздел I. Организация банковской деятельности.


Тема 1. Цели создания банка. Банковская деятельность как часть национальной экономики


Мотивация создания банка.

Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.

Различия в рисках разных типов банков.

Изменение целей создания банка в процессе развития экономики

Понятие банковской системы и ее основные элементы.

Принципы формирования и функционирования банковской системы.

Финансовый рынок.

Банковские и небанковские кредитные организации.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 1-3.

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.


Тема 2. Что нужно для создания банка?


Ресурсы, необходимые для создания банка.

Процедура лицензирования.

Типы лицензий. Оценка потребности в разных типах лицензий.

Бизнес-план. Анализ рынка.

Стоимость организации банковского бизнеса.

Примеры организации бизнеса.

Альтернативные методы организации банковского бизнеса


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 3-4

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.


Тема 3. На чем может заработать банк?


Основные направления получения прибыли.

Дополнительные источники формирования прибыли.

Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка

Специфика выбора направлений организации бизнеса для разных типов банков

Что нужно для получения прибыли?

Специфика работы с клиентами


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002,гл. 5

Дополнительная литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002; Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996


Тема 4. Затраты на создание банковского бизнеса


Затраты на подготовку к регистрации банка.

Затраты на начальном этапе развития

Принцип организации финансирования в процессе развития банка.

Точка безубыточности.

На чем можно оптимизировать затраты?


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, Гл.4.

Дополнительная литература: Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва; Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996.


Тема 5. Подбор персонала. Организационные структуры банка. Проблемы. Возможности. Оптимизация


Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.

Факторы, определяющие структуру коммерческого банка: размер, персонал, специализация.

Структура аппарата управления и современные принципы его организации.

Высшие органы управления банка: их цели и функции.

Принципы организации управления банком.

Основные виды структуры управления: однолинейная, многолинейная, линейно-штабная и прочие.

Организационная структура кредитной организации и ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, Гл. 8

Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г. Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г


Тема 6. Основные операции банка. Ресурсная база


Структура основных операций банка по привлечению средств.

Особенности расчетно-кассового обслуживания.

Особенности привлечения средств из других банков.

Особенности привлечения средств частных лиц.

Особенности привлечения средств юрлиц на срок.

Особенности выпуска собственных ценных бумаг.

Специфика рисков операций по привлечению средств.

Стоимость различных ресурсов.

Фиктивные операции. Цели и признаки.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 12-13; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.; К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.


Тема 7. Основные операции банка. Активные операции


Структура основных операций банка по размещению средств.

Особенности проведения расчетов.

Различия между расчетной сетью Банка России и корреспондентской сетью банков

Временное размещение средств на межбанковском рынке.

Кредитование.

Операции с ценными бумагами.

Специфика рисков операций.

Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.

Фиктивные операции. Цели и признаки.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 13-14; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.; Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.


Тема 8. Основные операции банка. Забалансовые операции


Структура основных забалансовых операций банка.

Особенности выдачи гарантий.

Специфика срочных операций.

Операции доверительного управления.

Прочие услуги банка.

Специфика формирования финансового результата по забалансовым операциям.

Специфика рисков забалансовых операций.

Фиктивные забалансовые операции.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 15-17; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.; Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.


Тема 9. Капитальная база банка. Достаточность капитала. Финансовый результат. Управление капиталом банка


Понятие капитала банка. Экономический капитал. Рссчетный капитал.

Основные источники капитала. Структура собственных средств.

Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.

Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.

Потребность банка в капитале.

Фиктивное формирование капитала.

Финансовый результат.

Структура финансового результата.

Манипулирование финансовым результатом.

Регулирование финансового результата.

Основные задачи и приемы управления капиталом.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 1-3; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.; К.Д. Вальравен. Управление рисками в коммерческом банке. Институт экономического развития мирового банка. 1997г.


Тема10. Ликвидность банка. Управление ликвидностью банка.


Понятие ликвидности банка.

Основные риски, ухудшающие состояние ликвидности банка.

Механизм защиты от рисков.

Фиктивные операции, искажающие правильную оценку ликвидности.

Расчет ликвидности. Основные методы расчета ликвидности банка.

Регулирование ликвидности.

Требования к управлению ликвидностью.

Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.

Антикризисное управление.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 10; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 26,28.

Дополнительная литература: Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001


Тема 11. Риски активных операций. Кредитный риск. Фондовый риск. Управление кредитным риском


Кредитные операции. Сущность операции.

Классификация кредитных операций.

Особенности кредитования физических лиц. Технологии. Доходность. Риски.

Особенности кредитования корпоративных клиентов. Технологии. Доходность. Риски.

Особенности кредитования малого бизнеса. Технологии. Доходность. Риски.

Особенности проведения операций с учтенными векселями.

Фиктивные ссудные операции.

Операции с ценными бумагами. Технологии. Доходность. Риски.

Прочие активные операции.

Методы и особенности управления активными операциями.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 11; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 25.

Дополнительная литература: Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996; Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001


Тема 12. Управление рисками банка. СВК


Управление процентным риском в рамках управления активами и пассивами банка.

Гэп-анализ и его модификации.

Показатель дюрации и методы его использования.

Методология VaR.

Служба внутреннего контроля.

Регламентация процедур контроля за рисками.

Требования к банку по контролю за рисками.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 7; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. 16-19.

Дополнительная литература: Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996; Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001


Тема 13. Регулирование деятельности банка. Нормативные требования.


Международные подходы к регулированию и стандарты. Базельский комитет.

Система банковского надзора в России.

Основные нормативные требования к деятельности банка.

Основания для признания банка банкротом.

Основания для отзыва лицензии.

Механизм надзора за банками.

Взаимодействие банка с надзорными органами.

Инспекционные проверки и аудит банка.

Влияние регуляторных требований и процедур на управление банком.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 7-9.

Дополнительная литература: Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.; Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.; Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.

Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.


Тема 14. Финансовый анализ банка в процессе управления


Цели и задачи анализа в процессе управления банком.

Информационная база анализа.

Основные элементы технологии и методологии анализа.

Принцип построения методик анализа.

Ключевые индикаторы рисков на примере методики экспресс-оценки кредитоспособности заемщиков.

Ключевые принципы построения авторской методики оценки деятельности банка.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. 6,9; Антикризисное управление предприятиями и банками. Учебно-практическое пособие. Москва, Дело, 2001, гл. гл. 23, 24, 25.

Дополнительная литература: Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.


Тема 15. Управление разными типами банков


Специфика организации управления универсальным банком.

Специфика организации управления розничным банком.

Специфика организации управления расчетным банком.

Специфика организации управления инвестиционным банком.


Базовая литература: Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002, гл. гл. 4, 21.

Дополнительная литература: Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk Management In Banking. The Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin. London. 1996.; Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.


Темы реферата

  1. Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.

  2. Различия в рисках разных типов банков.

  3. Изменение целей создания банка в процессе развития экономики.

  4. Бизнес-план. Анализ рынка.

  5. Стоимость организации банковского бизнеса.

  6. Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка

  7. Специфика работы с клиентами.

  8. Принцип организации финансирования в процессе развития банка.

  9. Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.

  10. Организационная структура кредитной организации, ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.

  11. Особенности привлечения средств частных лиц.

  12. Специфика рисков операций по привлечению средств.

  13. Фиктивные операции. Цели и признаки.

  14. Операции с ценными бумагами.

  15. Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.

  16. Структура основных забалансовых операций банка.

  17. Операции доверительного управления.

  18. Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.

  19. Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.

  20. Требования к управлению ликвидностью.

  21. Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.

  22. Антикризисное управление.



Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

  1. Цели создания банка. Банковская деятельность как часть национальной экономики

  2. Что нужно для создания банка?

  3. На чем может заработать банк?

  4. Затраты на создание банковского бизнеса.

  5. Подбор персонала. Организационные структуры банка. Проблемы. Возможности. Оптимизация.

  6. Основные операции банка. Ресурсная база

  7. Основные операции банка. Активные операции.

  8. Основные операции банка. Забалансовые операции.

  9. Капитальная база банка. Достаточность капитала. Финансовый результат. Управление капиталом банка.

  10. Ликвидность банка. Управление ликвидностью банка.

  11. Риски активных операций. Кредитный риск. Фондовый риск. Управление кредитным риском

  12. Управление рисками банка. СВК

  13. Регулирование деятельности банка. Нормативные требования.

  14. Финансовый анализ банка в процессе управления

  15. Управление разными типами банков



Раздел II. Управление капиталом банка

Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. Оценка достаточности капитала под рыночные риски.


Развитие подходов по оценке достаточности капитала. Базельское соглашение по капиталу (Базель I). Структура капитала банка. Взвешивание активов с учетом риска. Положительные стороны и недостатки Базель I. Подходы к измерению рыночных рисков.

Стандартный подход (процентный, фондовый, валютный риски и риск изменения стоимости товаров и опционов). Внутренние модели банка по оценке рыночного риска. Выбор факторов риска. Процентный риск. Применение метода Var (Value at risk). Расчет Var методом исторического моделирования и методом Монте-карло. Дюрация и мера выпуклости. Фондовый риск: оценка методом дисперсии и стандартного отклонения. Оценка валютного риска внутрибанковскими методами. Бэк-тестирование рыночного риска.

Литература:

Основная:

1.Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр.6-19.

2. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр.39-101.

Дополнительна.

1. Банковское дело. Журнал № 12. 2004. Базель II. Новые правила игры, стр.45-46

2. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. Л.И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2003 г., стр. 182-215.


Тема 2. Подходы к определению требований по капиталу по кредитному риску.


Базель II и его основные подходы к определению достаточности капитала, цели и основные принципы. Подходы к определению кредитного риска. Стандартный подход. Способы снижения кредитного риска (CRМ). Подход на основе внутренних рейтингов (IRB). Характеристика базового и передовых подходов на основе внутренних рейтингов. Компоненты риска и их характеристики (PD-вероятность дефолта;LGD- убытки при дефолте; EAD-сумма, подверженная риску дефолта; M- эффективный срок кредита). Расчет коэффициента Correlation для кредитного портфеля. Особенности учета риска по целевому кредитованию и розничных операций. Учет риска секьюритизированных активов.

Литература:

Основная:

1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 102-138.

2. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр. 19-52.

3. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска: М.,ГУ-ВШЭ,2005, стр.50-87.

Дополнительная:

  1. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. Л.И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2003 г., стр. 145-180.

  2. Методология оценки операционных рисков: международные стандарты и российская реальность. Банковское дело №12 стр. 43-46, 2005 г.

  3. Стратегия развития банковского сектора на период 2004-2008 гг. М.: Банк России, 2004 г., стр.1-25.



Тема 3. Подходы к определению требований по капиталу по операционным рискам. Организация управления операционным риском в коммерческом банке.

Общая практика определения операционного риска. Подходы БазельII к измерению операционного риска (базовый индикативный, стандартный и усовершенствованный). Организация управления операционными рисками в коммерческом банке. Содержание политики банка по операционным рискам. Комплексная оценка качества управления операционным риском. Система управления и учет факторов при ее создании. Задачи управления операционным риском. Идентификация операционных рисков и их оценка. Методы минимизации операционных рисков. Обеспечение непрерывности деятельности банка в случае непредвиденных обстоятельств.


Литература:

Основная:

1.П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 139-150.

2. Рекомендации по организации управления операционным риском в кредитных организациях. Письмо ЦБ РФ от 24 мая 2005 №-76, стр. 1-35.

3. Банковские риски. Под ред. Лаврушина О.И. Учебное пособие. М. КНОРУС,2008, стр. 167-202.


Дополнительная:
  1. Управление в кредитной организации. Бондарчук П.К. «Управление рисками», №44, 2008г., стр. 93-100, №45 2008г., стр.88-104.


  2. Новый подход ЦБ РФ к капитализации кредитных организаций России: риски и перспективы внедрения. М.: Банковское дело №6 стр. 8-11, 2006 г.


Тема 4. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала в коммерческих банках.

Методология определения структуры капитала (собственных средств) банка. Активы, взвешенные по риску. Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера и по срочным сделкам. Анализ нормативов кредитного риска и проблемы их применения.

Рыночный риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентной ставки и рыночных цен на фондовые ценности. Валютный риск и методы его снижения. Определение резервов по кредитным, рыночным и операционным рискам.

Литература:

Основная:

  1. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №215 «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», стр.1-75.

  2. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №254 –П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», стр. 1-65.

  3. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 152-187.

Дополнительная:

  1. Аналитический банковский журнал. М.: Банк России №10, 2006 г., стр.47-56

  2. Новый подход ЦБ РФ к капитализации кредитных организаций России: риски и перспективы внедрения. М.: Банковское дело №6 стр. 8-11, 2006 г.

  3. Методология оценки операционных рисков: международные стандарты и российская реальность. Банковское дело.№12.2005г., стр.36-45.



Тема 5. Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления капиталом в коммерческом банке.

Обзор подходов к управлению собственными средствами (капиталом) банка. Содержание и цели управления капиталом банка. Принципы, задачи и организация управления капиталом в коммерческом банке. Перспективное, текущее и оперативное планирование структуры капитала в коммерческом банке. Оценка эффективности разработанной стратегии формирования капитала. Методы и модель управления капиталом в банке. Стресс –тестирование достаточности капитала: обзор методологий.


Литература:

Основная:

1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр.12-36.

2. Дж. Синпи «Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг», Альпина Бизнес Букс, Москва, 2007г., стр. 143-185.

Дополнительная:


1.Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина, М: Юристъ, 2003., стр. 65-90

2.Шарп У., Алексанф Г., Бейли Дж. Инвестиции. Перевод с англ. – М.: М-Инфра, 1997 г., стр.20-65

3.Мухин В.И. Исследование систем управления. Национальный институт бизнеса. – М., 2000 г., стр. 125-145.

4.О.И. Лаврушин. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). М: Юристъ,2002, стр. 162-194

Темы эссе по разделу: Управление капиталом банка


  1. Структура банковского капитала и относительная значимость его элементов

  2. Анализ собственных средств (капитала) банка (на примере любого банка)

  3. Проблемы достаточности капитала в коммерческих банках

  4. Определение темпа внутреннего капиталообразования

  5. Выбор способа привлечения капитала: модель WACC

  6. Новые подходы Базельского комитета по оценке достаточности капитала

  7. Российская модификация Базельского соглашения

  8. Методика расчета собственных средств (капитала) банка

  9. Возможные схемы недобросовестного формирования собственных средств (капитала) банка

  10. Проблемы капитализации в российской банковской системе

  11. Развитие системы нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка

  12. Рекомендации Базельского комитета о достаточности капитала банка (Базель I) и их недостатки

  13. Основные подходы к определению достаточности капитала (Базель II) и их характеристика

  14. Методы (технологии) снижения кредитных рисков (Базель II)

  15. Деление капитала банка на уровни, их характеристика (Базель I) и сравнение с российской практикой

  16. Взвешивание активов по риску: ВБР-метод и возможность его применения в России

  17. Подходы к регулированию рыночных рисков в банке (Базель I и II) возможности их применения в России

  18. Подходы к регулированию операционного риска в банке (Базель II)? возможности их применения в России

  19. Стандартный подход (проблемы, требование к внешним рейтингам)

  20. Институциальные аспекты развития банковской системы России.

  21. Перспективы развития системы банковского регулирования и надзора в отношении достаточности капитала.

  22. 22.Характеристика базового и передовых методов (внутрибанковских рейтингов) для определения достаточности капитала.

  23. 23.Оценка рыночного риска на основе внутренних моделей (принципы, качественных критерий рыночного риска).

  24. 24.Методология определения структуры капитала (собственных средств) банка.

  25. 25.Развитие подходов к управлению капиталом банка.



Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

  1. Управление капиталом банка (задачи, система управления, организация управления капиталом).

  2. Основные принципы управления капиталом банка и их характеристика.

  3. Источники формирования банковского капитала и его структура.

  4. Внутренние источники привлечения капитала и их характеристика.

  5. Внешние источники привлечения капитала и их характеристика.

  6. Развитие системы нормативов достаточности капитала и его структура.

  7. Стандартный подход к взвешиванию активов по риску, требования к внешним рейтингам.

  8. Уровни капитала банка (Базельское соглашение 1988/97 гг.), взвешивание активов с учетом риска.

  9. Сущность Базельского соглашения 2004 г.

  10. Основные виды рисков в банковской деятельности и способы от них защиты

  11. Активная политика управления капиталом.

  12. Источники основного капитала банка и их характеристика.

  13. Источники дополнительного капитала банка и их характеристика.

  14. Планирование величины и структуры капитала в КБ.

  15. Дивидендная политика банка и ее оптимизация.

  16. Взвешивание активов по риску (Базель II): стандартный метод и возможность его применения в России.

  17. Методы взвешивания по риску залога (Базель II) и их характеристика.

  18. Кредитный риск и методы его снижения.

  19. Рыночный риск и методы его снижения.

  20. Валютный риск и методы его снижения.

  21. Специфический рыночный риск, методы его расчета.

  22. Общий рыночный риск и методы его расчета.

  23. Расчет фондового риска.

  24. Методы оценки операционного риска и их характеристика.

  25. Расчет достаточности капитала с учетом кредитного, рыночного и операционного рисков.

  26. Минимальные стандарты применения ВБР-метода.

  27. Расчет кредитного риска на основе ВБР-метода.

  28. Что включает в себя интенсивный мониторинг и рыночная дисциплина (Базель II)?

  29. Проблемы капитализации в российской банковской системе.

  30. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1 (раскрыть).



Раздел III. Управление ликвидностью коммерческого банка

  1   2




Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Министерство экономического развития Российской Федерации iconМинистерство экономического развития российской федерации приказ от 9 ноября 2009 г. N 460 о почетной грамоте министерства экономического развития российской федерации и благодарности министра экономического развития российской федерации
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 "о министерстве экономического развития Российской Федерации" (Собрание...
Министерство экономического развития Российской Федерации iconМинистерство экономического развития российской федерации приказ от 4 февраля 2009 г. N 34 о перечне специальностей среднего профессионального образования, полученных физическими лицами,
Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации...
Министерство экономического развития Российской Федерации iconМинистерство экономического развития и торговли Российской Федерации Министерство образования Российской Федерации
Секция Экономическая теория кафедры микроэкономического анализа Председатель кафедрой
Министерство экономического развития Российской Федерации iconCols=2 gutter=119> Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Министерство образования Российской Федерации
Одобрено на заседании кафедры Политического консалтинга и избирательных технологий
Министерство экономического развития Российской Федерации iconМинистерство экономического Министерство образования развития и торговли Российской Федерации Российской Федерации Государственный университет
Методы принятия политических решений для направления 030700. 62 "Международные отношения"
Министерство экономического развития Российской Федерации iconГосударственный университет
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации iconГосударственный университет
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации iconГосударственный университет
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации iconCols=2 gutter=47> Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Министерство образования и науки Российской федерации
Автоматизация офисной деятельности для направления 080500. 62 Менеджмент подготовки бакалавра
Министерство экономического развития Российской Федерации iconСоциально-экономического развития российской федерации
Государственное прогнозирование социально-экономического развития Российской Федерации система научно обоснованных представлений...
Министерство экономического развития Российской Федерации iconМинистерство Министерство экономического развития и торговли образования и науки Российской Федерации Российской Федерации

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы