Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) icon

Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))



НазваниеПримерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
Дата конвертации03.01.2013
Размер329.23 Kb.
ТипПримерная программа
скачать >>>






ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА


Наименование дисциплины

Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы)


Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))

080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра


(указываются код и наименования направления(ий)

подготовки (специальности (ей))


Квалификации (степени) выпускника бакалавр

(указывается квалификация (степень) выпускника в соответствии с ФГОС)


1. Цели и задачи дисциплины: изучение основ современной теории финансов, финансовых отношений; раскрытие экономической сущности финансов, их места в системе денежных отношений рыночного хозяйства.

Дисциплина “Финансовые рынки и институты ” изучается на 3 курсе бакалавриата по направлению «Экономика» и читается кафедрами: фондового рынка и рынка инвестиций, банковского дела, управления рисками и страхования. Данная дисциплина опирается на знания, полученными студентами в процессе базовых общеэкономических курсов.


^ 2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина состоит из трех разделов: фондовый рынок, банковское дело и управление рисками и страхование.

Данная дисциплина является вводным курсом по фондовому рынку, банковскому делу и управлению рисками и страхование и служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе специализаций на четвертом курсе

При изучении данной дисциплины предусматривается:

  • проведение лекционных занятий в соответствии с сеткой часов, приведенной далее по тексту;

  • проведение семинарских занятий;

  • самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала и написание контрольной работы и реферата по одной из рекомендуемых тем, указанных в данной программе;

  • проведение итоговой контрольной работы в виде тестов и решения задач по изучаемым темам.


^ 3.
Требования к результатам освоения дисциплины:


    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

а) общекультурными (ОК)

  • способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);

  • умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

  • владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);

б) профессиональными (ПК):

  • расчетно-экономическая деятельность

  • способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

  • способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

  • аналитическая, научно-исследовательская деятельность

  • способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);

  • способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);

  • способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);

  • способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);

  • способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);

  • способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; ОК-1

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; ОК-9

основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства; ОК-11

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;

  • осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

  • использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

  • анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

  • осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

  • Владеть: методологией экономического исследования;

  • современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;

  • современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса.


^ 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы


Всего часов / зачетных единиц

Семестры

5










^ Аудиторные занятия (всего)

74

74










В том числе:

-

-

-

-

-

Лекции

54

54










Практические занятия (ПЗ)

-













Семинары (С)

20

20










Лабораторные работы (ЛР)

-













^ Самостоятельная работа (всего)

70

70










В том числе:

-

-

-

-

-

Курсовой проект (работа)
















Расчетно-графические работы
















Реферат
















^ Другие виды самостоятельной работы

самостоятельное изучение лекционного материала и материала учебников,

70

70










Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
















Общая трудоемкость часы

зачетные единицы

144


144










4













(Виды учебной работы указываются в соответствии)

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины


^ РАЗДЕЛ 1. «ФОНДОВЫЙ РЫНОК»


Изучение дисциплины “Фондовый рынок” предусматривает проведение лекционных занятий, а также самостоятельную работу со специальной литературой.


^ Тема 1.1 Организация и структура фондового рынка.

Понятие финансового и фондового рынков. Роль и значение фондового рынка. Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. Состав и структура фондового рынка. Линия рынка ценных бумаг. Риск и доходность. Классификация финансовых рисков. Состояние и перспективы развития фондового рынка в России.


Основная литература:

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2008, гл.1,2

Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001, гл.9-10.

Дополнительная литература:

Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.1.

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002.

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.12.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 1,6

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.1,5.

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл. 1.

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.2,4

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.1,2,5,6

Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004.

Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.


Тема 1.2 Виды и классификация ценных бумаг.

Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения и т.д. Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации.


Основная литература:

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2008, гл.1.

Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001, гл.1.


Дополнительная литература:

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.2,3.

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.2.

Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004.

^

Тема 1.3 Облигации.


Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций: обеспеченные и необеспеченные, купонные и дисконтные, обычные и конвертируемые. Индексируемые облигации. Рынок еврооблигаций. Модель ценообразования облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации. Досрочное погашение облигаций. Риск процентных ставок. Рейтинг облигаций.

Основная литература:

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2008, гл.3.

Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001, гл.3.

Дополнительная литература:

Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.2.

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.7.

Краев А.О. и другие. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2002, гл. 2, 11.

Лялин С.В. Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы. – М.: ООО «ДЭКС-ПРЕСС», 2002.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 15.

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.9.

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.19-22.

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.10,11.

Уилсон Р., Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: структура и анализ: Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.1-5, 7-10.

Фабоцци Ф. Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.1-5. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002.

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002.

Кохен Д. Психология фондового рынка: Страх, алчность и паника. Пер с англ. – М.: Итернет-трейдинг, 2004.

Матросов С.В. Европейский фондовый рынок. – М.: Экзамен, 2002.

Четыркин Е.М. Облигации: теория и таблицы доходности. – М.: Дело, 2005.


Тема 1.4 Акции.

Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций. Объявленные и размещенные акции. Акционерный капитал. Дробление и консолидация акций. Порядок выпуска и обращения акций в закрытом и открытом АО. Привилегированные акции, их виды и разновидности. Кумулятивные привилегированные акции. Права владельцев привилегированных акций, условия их участия в собрании акционеров. Конвертация и выкуп привилегированных акций. Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных акций. Приобретение и выкуп акций. Оценка акций. Доходность акций.


Основная литература:

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2008, гл.4.

Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001, гл.2.

Дополнительная литература:

Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004, гл.3.

Колб Р., Родригес Р. Финансовые институты и рынки: Учебник. Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003, гл.9-10.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 17.1-17.4, 18.

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.6-8.

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.19.

Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002, гл.12,13.

Российский фондовый рынок 2007 . – М.: Антанта – Капитал, 2007.


Тема 1.5 Конвертируемые ценные бумаги.

Сущность конвертируемых облигаций, их преимущества и достоинства. Модель конвертации облигаций. Особенности ценообразования конвертируемых облигаций. Цена конвертации и конвертационная стоимость. Методы стимулирования более ранней конвертации. Последствия конвертации для инвесторов и эмитентов.


Основная литература:

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2008, гл. 5.

Дополнительная литература:

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.10.

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.24.

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000, гл.23.

Уилсон Р., Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: структура и анализ: Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.6.

Фабоцци Ф. Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.18.


Тема 1.6 Права, варранты, депозитарные расписки.

Преимущественные права. Порядок реализации прав владельцами обыкновенных акций. Модель ценообразования на преимущественные права. Варранты. Выпуск и обращение варрантов. Модель ценообразования на варранты. Скрытая цена и временная цена варранта. Операции с варрантами. Депозитарные расписки ADR и GDR. Виды ADR. Организация выпуска депозитарных расписок. Обращение депозитарных расписок на фондовых рынках.


Основная литература:

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2008, гл.6.

Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001, гл.7.

Дополнительная литература:

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997, гл.11.

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.24.

Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и банков за рубежом. Американские и глобальные депозитарные расписки. – М.: Статут, 2001.


Тема 1.7 Государственные ценные бумаги.

Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг (ГЦБ). Российские ГЦБ. Государственные бескупонные облигации (ГКО): порядок выпуска и обращения. Проведение аукционов по размещению ГКО, конкурентное и неконкурентное предложение. Цена отсечения и средневзвешенная цена. Определение доходности по ГКО. Облигации федерального и сберегательного займов (ОФЗ и ОСЗ). Цели их выпуска. Порядок расчета купонного дохода. Облигации внутреннего государственного валютного займа, порядок выпуска и обращения. Реструктуризация ГКО и ОФЗ в процессе кризиса 1998 г. Состояние и развитие рынка государственных ценных бумаг в послекризисный период.


Основная литература:

Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2008, гл.8.

Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001, гл.6.


Дополнительная литература:

Вавилов А. Государственный долг: уроки кризиса и принципы управления. – М.: Городец-издат, 2001.

Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: Мировые тенденции и мировая практика. – М.: ГУ-ВШЭ, 2002.

Никифорова В.Д., Островская В.Ю. Государственные и муниципальные ценные бумаги. – СПб.: Питер, 2004.

Миркин Я.М. и другие. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных облигаций. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

Монтес М.Ф., Попоа В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»? Теории и история валютных кризисов в России и других странах. Пер. с англ. – М.: Дело, 1999.

Алехин Б.И. “Рынок ценных бумаг”. М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2004.

Краев А.О. и другие. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2002, гл. 4,6.

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: Инфра - М, 1997, гл. 14.3-14.5.

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г., гл.3.

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Инфра-М, 2000, гл.19.

Фабоцци Ф. Рынок облигаций: анализ и стратегии. Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005, гл.6,8.


Раздел 2 «Банковское дело».


Тема 2.1 Общие вопросы организации и функционирования банковской системы.

1. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического развития. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. Центральный банк (функции и денежно-кредитная политика).

2. Основные риски банковской деятельности.

3. Современные тенденции развития банковских систем.


Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 1, стр. 1-23, глава 2, стр. 24-59, глава 3, стр. 60-95).

2. Доллан, Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.,1996, (глава 1, стр.5-49).

3. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 1 стр.7-150).

Дополнительная:

1. Ж. Матук. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. М., 1994, (глава 1, стр.13-78).


Тема 2.2 Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности.


1. Активы, пассивы и забалансовые операции банка.

2. Финансовый рычаг и его значение в работе банка.

3. Доходы и расходы банка (состав, источники формирования).

4. Показатели прибыльности банка; модель ROE и ее компоненты. Чистая процентная маржа и спрэд.

5. Максимизация рыночной стоимости банка как стратегическая цель его политики.

Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.11-69).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 1, глава 5, стр.130-150).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 5, стр. 209-224).

Дополнительная:

1. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.,1996. (глава 1, стр. 7-25).


Тема 2.3 Ресурсная база банка. Банковский капитал.


1. Структура банковских пассивов. Привлеченные и собственные средства банка.

2. Депозитные операции, их основные виды.

3. Недепозитные источники ресурсов, их роль в управлении пассивами.

4. Капитал банка: состав и функции. Бухгалтерская и рыночная оценка капитала.

Стандарты достаточности капитала.


Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 3, стр.91-138).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 3, глава 14, стр. 445-475, часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 9, стр. 394-438).


Дополнительная:

1. Basel Committee on Banking Supervision. “A New Capital Adequancy Framework”. www.bis.org/publ/bcbs50.

2. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44.


Тема 2.4 Кредитные операции банка.


1. Кредитная политика банка, ее цели. Положение о кредитной политике.

2. Виды банковских ссуд.

3. Анализ кредитоспособности банковских клиентов (источники сведений, методы оценки кредитного риска).

4. Политика управления активами и пассивами.


Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 5, стр.174-269).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.(глава 7 стр.217-250).

Дополнительная:

1. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 10, стр. 459-527, глава 11, стр.528-584).


Тема 2.5 Управление ликвидностью банка. Инструменты и методы безналичных расчетов.


1. Понятие ликвидности, ее роль и функции. Виды ликвидных активов и обязательств.

Факторы спроса на ликвидные средства и методы обеспечения ликвидности.

Нормативы ликвидности банка.

2. Платежные системы, брутто- и нетто- расчеты.

3. Безналичные расчеты в розничном обороте. Вексель и чек. Платежные карты.

Internet-banking.

4. Система безналичных расчетов в РФ.


Литература:

Базовая:

1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998), (глава 1, стр.26-35, глава 4, стр. 139-173, глава 5, стр.218-221, глава 6, стр. 270-280).

Основная:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М. Дело,1995, (часть 4, глава 15, стр. 476-484).

2. В.М. Усоскин. Банковские пластиковые карточки. М., 1995, (стр. 5-42, стр.75-100).

Дополнительная:

1. М.П. Березина. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М.: Консалтбанкир, 1997 (глава 1, стр.62-156).

2. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007, (глава 8, стр. 333-348, глава 13, стр.641-694, глава 14, стр. 710-718).


^ Раздел 3 «Управление рисками и страхования»


Тема 3.1 Общие понятия теории управления рисками

Понятие риска. Классификация рисков. Рыночный риск, кредитный риск, операционный риск. Методы анализа рисков и их влияния на денежные потоки компании.


Основная литература:

  1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – глава 3

Дополнительная литература

  1. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 1, глава 2


^ Тема 3.2 Процесс управления рисками на предприятии

Основные этапы процесса управления рисками на предприятии. Финансовые составляющие процесса управления рисками. Собственное удержание, предотвращение и / или снижение ущерба, передача риска. Страхование в системе управления рисками на предприятии.


^ Основная литература:

  1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 4-5

Дополнительная литература

  1. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 1, глава 2


^ Тема 3.3 Основы страхового права

Договор страхования, страховой интерес. Участники страховых отношений, страховое посредничество: страховые агенты и брокеры. Правила страхования.

Основная литература:

1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 8,9,10

Дополнительная литература:

  1. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 1, глава 4


^ Тема 3.4 Организация страховой деятельности

Организационно-правовые формы страховых компаний. Основные аспекты управления страховой компанией. Государственный надзор за работой страховщиков. Правовое регулирование страховой деятельности.

Основная литература:

1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 6, 7.

Дополнительная литература:

  1. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 1, глава 3.


Тема 3.5 Отрасли и виды страхования

Классификация страхования. Страхование жизни и здоровья. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Перестрахование. Социальное страхование. Принципы пенсионной реформы в РФ.

Основная литература:

  1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 11 - 24.

Дополнительная литература:

  1. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой – том 2, главы 1 - 10.


Тема 3.6 Обзор современного страхового рынка России и зарубежных стран

Мировой рынок страхования. Основные характеристики и тенденции развития. Российский рынок страхования, основные характеристики и тенденции развития.

Основная литература:

1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой – главы 1, 2.


Тема 3.7 Введение в финансовую инженерию

Производные финансовые инструменты и их роль в управлении рисками. Фьючерсы и опционы. Хеджирование финансовых рисков.

Основная литература:

  1. А.Г.Шоломицкий Теория риска. – Глава 9


^ 5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами


№ п/п

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1

2

3

4

5

6

7

8



1

Корпоративные финансы

1.1

2.1

3.1

1.2

2.2

3.2

1.3

2.3

3.3

1.4

2.4

3.4

1.5

2.5

3.5

1.6


3.6

1.7







2.

Мировой фондовый рынок

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7







3

Международный рынок инвестиционно-банковских операций

1.1

2.1

1.2

2.2

1.3

2.3

1.4

2.4

1.5

2.5

1.6


1.7








^ 5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.

зан.

Лаб.

зан.

Семин.

СРС

Все-го

1.

^ Раздел I. Фондовый рынок

24

-

-

12

34

76

1.1

Организация и структура фондового рынка

4

-

-

1

4

9

1.2

Виды и квалификация ценных бумаг

2

-

-

1

4

7

1.3

Облигации

6

-

-

2

8

16

1.4

Акции

4

-

-

2

6

12

1.5

Конвертируемые ценные бумаги

2

-

-

2

4

8

1.6

Права, варранты, депозитарные расписки

4

-

-

2

4

10

1.7

Государственные ценные бумаги

2

-

-

2

4

8

2

Раздел II. Банковское дело

16

-

-

8

18

42

2.1

Общие вопросы организации и функционирования банковской системы

2

-

-

-

2

4

2.2

Активные и пассивные операции банка. Оценка результатов его деятельности

4

-

-

2

4

10

2.3

Ресурсная база банка. Банковский капитал.



2

-

-



2



4

8

2.4

Кредитные операции банков

4

-

-

2

4

10

2.5

Управление ликвидностью Инструменты и методы безналичных расчетов.


4

-

-

2

4

10

3

Раздел III. Управление рисками и страхования

14

-

-

-

18

32

3.1

Общие понятия теории управления рисками

2

-

-

-

2

4

3.2

Процесс управления рисками на предприятии

2

-

-

-

2

4

3.3

Основы страхового права

2

-

-

-

4

6

3.4

Организация страховой деятельности

2

-

-

-

2

4

3.5

Отрасли и виды страхования

2

-

-

-

2

4

3.6

Обзор современного страхового рынка России и зарубежных странах

2

-

-

-

2

4

3.7

Введение в финансовую инженерию

2

-

-

-

4

6




Всего

54







20

70

144


^ 6. Лабораторный практикум

В данной программе отсутствует

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)


Примерная тематика рефератов по разделу I. Фондовый рынок


  1. Проблемы и перспективы развитие фондового рынка в России.

  2. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков.

  3. Критерии выбора типа облигаций для их размещения.

  4. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих цену облигаций.

  5. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке

  6. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных рынках

  7. Анализ развития российского рынка акций.

  8. Модели ценообразования акций и возможности их применения в России.

  9. Преимущественные права; правовой статус, условия выпуска и обращения.

  10. Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими предприятиями.

  11. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России.

  12. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.

  13. Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного состояния.

  14. Развитие российского рынка ценных бумаг в послекризисный период.

  15. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций.

  16. Проблемы глобализации финансовых рынков.

  17. Вступление России в ВТО и развитие финансовых рынков.

  18. Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, японская) и их применимость для России

  19. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России

  20. Сравнительный анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки

  21. Проблемы оценки качества облигаций

  22. Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям

  23. Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их роль в финансировании компаний

  24. Проблемы и перспективы секьюритизации финансовых активов

  25. Становление рынка ипотечных облигаций в России

  26. Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ


Конкретную тему и ее название студент согласовывает с преподавателем, ведущим семинарские занятия, студент может предложить любую другую тему эссе, которая отсутствует в списке, но посвящена проблемам фондового рынка.


Примерная тематика курсовых работ по разделу II. Банковское дело


1. Центральный банк, его роль, функции, баланс.

2. Функции коммерческих банков.

3. Валютное регулирование и валютный контроль со стороны Центрального банка РФ.

4. Принципы деятельности Агенства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО).

5. Ликвидность банка.

6. Аудит коммерческого банка.

7. Вексель. Операции коммерческих банков с векселями. Вексельные кредиты.

8. Недостатки современной банковской системы.

9. Оценка финансового состояния заемщика.

10. Лизинг в России.

11. Ипотечное кредитование: зарубежный опыт и российская практика.

12. Маркетинг в банковском деле.

13. Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка.

14. Структура российской банковской системы и перспективы ее развития.

15. Последствия кризиса 17 августа 1998 года для банковской системы России. Пути его преодоления.

16. Операции российских коммерческих банков с государственными ценными бумагами.

17. Меры по реструктуризации банковской системы в России.

18. Функции банка России по регулированию деятельности коммерческих банков.

19. Расчеты банковскими платежными картами. Правовые основы операций с банковскими картами в России.

20. Кредитные операции коммерческих банков.

21. История создания и деятельности банка России. Правовые основы его функционирования.

22. Банк России и его взаимоотношения с кредитными организациями.

23. Система минимальных обязательных резервов.

24. Центральный банк и регулирование валютного курса.

25. Центральный банк и реальный сектор экономики.

26. Центральный банк и контроль над инфляцией.

27. Проблемы оздоровления российских коммерческих банков.

28. Интеграционные процессы в российской банковской системе.

29. Проблемы независимости Центрального банка (мировой опыт и дискуссии

в России.)

30. Страхование банковских вкладов (мировой опыт и российская практика).

31. Несостоятельность (банкротство) кредитных учреждений.

32. Надзор за банковской деятельностью (задачи и механизм).

33. Банки развития (мировая практика и дискуссии в России).

34. Регулирование банковских операций в условиях финансового кризиса.

35. Управление кредитными рисками в коммерческом банке.

36. Показатели финансовой устойчивости при оценке кредитоспособности

заемщика.

37. Налогообложение банков (полемика по данному вопросу в России).

38. Особенности оценки достаточности капитала в российских банках.

39. Цена кредита (факторы и методы расчета).

40. Проблема допуска иностранного капитала в банковскую систему России.

41. Межбанковский кредит в России.

42. Расчетные палаты.

43. Слияния и присоединения в банковской системе России.

44. Банковское законодательство в период российского финансового кризиса.

45. Мониторинг предприятий в системе Банка России.

46. Привлечение сбережений в российскую банковскую систему в

посткризисный период и проблема инвестиций.

47. Депозитарная деятельность кредитных организаций.

48. Формирование резервов по активным и пассивным операциям.

49. Состояние рынка банковских платежных карт в России после августовского

кризиса.

50. Методы оценки кредитного риска физических лиц.

51. Операции коммерческого банка и основные показатели его деятельности

(ликвидность и прибыльность).

52. Законодательное регулирование банковской деятельности в России

(состояние, недостатки и пути совершенствования).

53. Современные платежные системы в межбанковских расчетах ( с учетом

зарубежного опыта).

54. Проблемы валютного регулирования и валютного контроля в России.

55. Внутренний контроль в коммерческом банке.

56. Стимулирование кредитования банками реального сектора.


^ 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

Раздел I. Фондовый рынок

  1. Фондовый рынок. Под ред. Н.И. Берзона - М.: Вита-Пресс, 2002.

  2. Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова - М.: Финансы и статистика, 2001 г.


Раздел II. Банковское дело


1. В.М. Усоскин. Современный коммерческий банк: управление и операции. М., (различные издания 1993-1998).

2. Э. Рид, Р. Коттер и др. Коммерческие банки. М., 1983, 1991.

3. П. Роуз. Банковский менеджмент. М., 1995.

4. Дж. Синки. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. 6-е издание, М., 2007.


Раздел III. Управление рисками и страхования

1. Страхование. Учебник под редакцией проф. Т.А.Федоровой

2. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. – М., ГУ-ВШЭ, 2005


б) дополнительная литература

Раздел I. Фондовый рынок

  1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 1997, гл. 1, 14.6, 15, 17.1-17.4, 18.

  2. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997.

  3. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997 г.

  4. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ.- М.: Ифра-М, 2000

  5. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 2002

  6. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг- М.: Экзамен, 2002

  7. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: взаимодействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития,- М.: Альпина Паблишер, 2002.

  8. Журнал «Рынок ценных бумаг»


Раздел II. Банковское дело


1. М.П. Березина. Безналичные расчеты в экономике России. Анализ практики. М. Консалтбанкир, 1997.

2. Доллан, Кемпбелл. Деньги, денежное обращение и банковская система. М.,1996.

3. «Банковское дело» Под редакцией проф. В.И. Колесникова и Л.П.Кроливецкой. М., !995.

4. Ж. Матук. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки. М., 1994.

5. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.,1996.

6. В.М. Усоскин. Банковские пластиковые карточки. М.,1995.

7. В.М.Усоскин Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция подходов, Деньги и кредит, №3, 2000 г., стр.39-51.

8. В.М.Усоскин Секьюритизация активов, Деньги и кредит, №5, 2002 г., стр.39-44.


Раздел III. Управление рисками и страхования

  1. Страховое дело. Учебник, перевод с немецкого языка под ред. О.И.Крюгер и Т.А.Федоровой



^ 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:


10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:


Разработчики:

___________________ __________________ _____________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)


___________________ _________________ _____________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)


Эксперты:

____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)


____________________ ___________________ _________________________

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)









Похожие:

Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) iconПрограмма дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные опционы  Направление подготовки 080100. 68 Экономика, магистерская программа «Финансовые рынки и финансовые институты»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) iconПрограмма дисциплины Теория финансовых кризисов для направления 080100. 68 экономика подготовки магистра программа «Финансовые рынки и финансовые институты»
«Финансовые рынки и финансовые институты». Для эффективного освоения данного курса студент должен знать механизмы функционирования...
Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) iconПрограмма дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты» Правительство Российской Федерации
Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра для магистерской...
Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) iconПрограмма дисциплины «экономическая теория австрийской школы» для студентов магистратуры
«Финансовые рынки и финансовые институты», «Фондовый рынок и инвестиции», «Финансы», «Экономика»
Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) icon«Экономика»
Курс является адаптационным и читается для студентов для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра по программе «Финансовые...
Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) iconПрограмма дисциплины " финансовые рынки и институты " для направления
Дисциплина “Финансовые рынки и институты ” изучается на 3 курсе бакалавриата по направлению «Экономика» и читается кафедрами фондового...
Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) iconПрограмма дисциплины " финансовые рынки и институты " для направления
Дисциплина “Финансовые рынки и институты ” изучается на 3 курсе бакалавриата по направлению «Экономика» и читается кафедрами фондового...
Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) iconПрограмма дисциплины " финансовые рынки и институты " для направления
Дисциплина “Финансовые рынки и институты ” изучается на 3 курсе бакалавриата по направлению «Экономика» и читается кафедрами фондового...
Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) iconПрограмма дисциплины Финансовые рынки, институты и инструменты для направления080300. 68 "Финансы и кредит" подготовки магистров

Примерная программа наименование дисциплины Финансовые рынки и финансовые институты (Финансы) Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы