Лекции Введение в теорию случайных процессов icon

Лекции Введение в теорию случайных процессов



НазваниеЛекции Введение в теорию случайных процессов
страница1/8
Дата конвертации08.06.2013
Размер1.27 Mb.
ТипЛекции
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8

Лекции

Введение в теорию случайных процессов
  1. составил

  2. доцент кафедры вммф енмф тпу

  3. Крицкий О.Л.

  4. Семестр 8, 2009/2010 учебный год


ЕНМФ ТПУ

  1. 2010 г.

  2. СОДЕРЖАНИЕ





1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ …………………..

2

Введение ………………………………………………………………………………….

2

1.1. ПРИМЕРЫ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ …………………………………………...

3

1.2. СХОДИМОСТЬ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОМ.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ ……………………………………….

6

1.3. ВИНЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС ………………………………………………………….

9

1.4. ИНТЕГРАЛ ИТО. СВОЙСТВА. ФОРМУЛА ИТО..………………………………….

11

1.4.1. СВОЙСТВА ИНТЕГРАЛА ИТО …………………………………………………….

12

1.4.2. ФОРМУЛА ИТО ……………………………………………………………………..

16

2. Математические модели финансовой математики ..………………

20

2.1. УРАВНЕНИЕ ФОККЕРА–ПЛАНКА–КОЛМОГОРОВА .…………………………..


20

2.1.1. ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ УРАВНЕНИЯ ФОККЕРА–ПЛАНКА–КОЛМОГОРОВА ……………………………………………………………………………

23

2.1.2. некоторые решения УРАВНЕНИЯ ФОККЕРА–ПЛАНКА–КОЛМОГОРОВА ……………………………………………………………………………

25

2.2. УРАВНЕНИЕ БЛЭКА – ШОУЛСА (BLACK – SCHOLES) …………………………

27

2.2.1. допущения модели БЛЭКА – ШОУЛСА ……………………………………

30

2.2.2. приведение УРАВНЕНИя БЛЭКА – ШОУЛСА к каноническому виду …………………………………………………………………………………………

31

2.3. МОДЕЛЬ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ……………………………..

33

3. СЛУЧАЙНЫЕ БЛУЖДАНИЯ ЧАСТИЦЫ. ПРОЦЕСС ПУАССОНА ………………

37

3.1. СЛУЧАЙНЫЕ БЛУЖДАНИЯ ЧАСТИЦЫ ………………………………………….

37

3.2. ПРОЦЕССЫ РОЖДЕНИЯ И ГИБЕЛИ ………………………………………………

39

3.3. ПРОЦЕСС ПУАССОНА ………………………………………………………………

40

4. СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБРАБОТКИ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ……

43

4.1. АВТОРЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ AR(p) …………………………………………

43

4.2. ОБОБЩЕННАЯ АВТОРЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ УСЛОВНОЙ

НЕОДНОРОДНОСТИ GARCH(p,q) ………………………………………………………

47

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ………………

50

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………………….

54

приложение 1 …………………………………………………………………………..

55

1. ^ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
  1   2   3   4   5   6   7   8




Похожие:

Лекции Введение в теорию случайных процессов iconДядик Валерий Феодосиевич лекции 32 час. Лабораторные занятия 24 час. Итого: 56 час. Экзамен (150 баллов) Название модуля лекции
Основные характеристики случайных величин, систем случайных величин, случайных процессов
Лекции Введение в теорию случайных процессов iconРубежный (промежуточный) контроль темы контрольных работ
КТ1: Основные характеристики случайных величин, систем случайных величин, случайных процессов
Лекции Введение в теорию случайных процессов iconВведение в классическую теорию тестирования
Линда Крокер, Джеймс Алгина «Введение в классическую и современную теорию тестов»
Лекции Введение в теорию случайных процессов iconЛекции (час.) Семинары (час.)
Введение в теорию грамматики. Основные грамматические понятия – форма, значение, категория
Лекции Введение в теорию случайных процессов iconТотьменинов Марк Евгеньевич лекции 16 час самостоятельная работа 16 час. Итого: 32час. Название модуля лекции
По дисциплине «Введение в Основы «Общей теории систем». Приложение оотс для физико-химических процессов и технологий»
Лекции Введение в теорию случайных процессов iconРуководитель программы: профессор, д ф. м н. С. М. Пергаменщиков Цель создания магистерской программы Создание магистерской программы «Теория вероятностей, математическая статистика, теория случайных процессов»
Выпускники магистерской программы «Теория вероятностей, математическая статистика, теория случайных процессов» получат теоретические...
Лекции Введение в теорию случайных процессов iconРабочая программа для студентов факультета естественных наук и математики, автоматики и вычислительной техники. Специальность 080116 "Математические методы в экономике". Томск: изд-во тпу, 2005. 9 с
Крицкий О. Л. Введение в теорию случайных процессов. Рабочая программа для студентов факультета естественных наук и математики, автоматики...
Лекции Введение в теорию случайных процессов iconДокументи
1. /Теория случайных процессов.doc
Лекции Введение в теорию случайных процессов iconГрафик проведения занятий по общеуниверситетским факультативам Института менеджмента инноваций в 2011/2012 учебном году в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»
Дисциплина «Основы инновационного предпринимательства: Введение в теорию предпринимательства», имеющая статус общеуниверситетского...
Лекции Введение в теорию случайных процессов iconГрафик проведения занятий по общеуниверситетским факультативам Института менеджмента инноваций в 2011/2012 учебном году в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»
Дисциплина «Основы инновационного предпринимательства: Введение в теорию предпринимательства», имеющая статус общеуниверситетского...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы